Windows8は操作方法がいろいろ変りましたが、終了方法も変わりました。
一般的にはチャームと呼ばれる右側のメニューを表示して下の方にある「設定」をクリックして「シャットダウン」を選びます。
他にもいくつか方法がありますが、ここで書きたいのが、初期設定のシャットダウンは今までのシャットダウンとは違うということです。
実は、Windows8は起動を高速化（「高速スタートアップ」）するために、完全なシャットダウンをしていないのです。おそらくスタンバイや休止状態の発展形と思われます。
そこで、周辺機器の取り付けなど行う場合は完全にシャットダウンしないといけません。
SSDなどを使っていて十分な起動速度がある場合は、初めから「高速スタートアップ」を切っておいてもよいと思います。
設定は「電源の管理」にある「電源ボタンの動作を選択」というところにあるので、気になる方は確認してみると良いですよ。